Hoy vamos a ver como es un proyecto XNA y de que se compone. Vamos a ver como se crea un proyecto nuevo y como es el entorno de trabajo.
Lo primero que hemos de hacer es crear el proyecto:
1- Vamos al menú Archivo -> Nuevo -> Proyecto o Ctrl. + Mayús. + N o el icono 

Se nos abrirá una ventana como la siguiente:

Selecciona el tipo de plantilla de proyecto que vas a cargar, en nuestro caso XNA Game Studio 3.1, después selecciona un proyecto tipo Windows Game, de momento programaremos para PC (básicamente es que no tengo subscripción a Creators Club). Ponle un nombre al proyecto, por ejemplo Asteroids y por último selecciona una ubicación, te crea una por defecto, no es necesario que lo cambies si no quieres. Deja la opción de crear directorio seleccionada, de esta forma te creará un directorio para almacenar el proyecto.
Bien, ya hemos creado un proyecto, a tu derecha podrás ver el explorador de soluciones, es algo tal que así:

En el explorador de soluciones veremos todos los proyectos que contenga la solución (si, puede haber mas de uno) y los ficheros que componen dichos proyectos.
Verás que automáticamente te ha creado una serie de ficheros y carpetas, eso es gracias a la plantilla de Windows Game que hemos seleccionado antes, nos crea la estructura básica para nuestro juego.
Puedes observar que hay dos ficheros con extensión .cs, son los ficheros de código fuente de C#, en estos ficheros es donde ira toda la programación (la lógica) del juego.
Game1.cs lo veremos más adelante en futuros tutoriales.
Haz doble clic en Program.cs para abrirlo, te encontraras con lo siguiente:

El método main es el punto de entrada de cualquier programa, por lo tanto es el primer sitio donde ira el programa cuando se ejecute, nosotros no lo tocaremos ya que XNA se ha encargado de crear todo lo necesario, aquí se llama a Run, que es lo que hará que se ejecute el juego.
En la parte superior de la pantalla tenemos varias herramientas que iremos viendo a lo largo de los tutoriales, como puedes ver, es igual que cualquier aplicación Windows:

En la parte central tenemos el area de trabajo, es donde "picaremos" y debugaremos (búsqueda de errores) nuestro juego:

Ahora ya tenemos el entorno preparado, en el siguiente tutorial empezaremos a con la sintaxis básica de programación.
Para terminar, pulsa ejecutar en la barra de herramientas y verás el juego ejecutandose, por supuesto, aún no hay nada, aunque eso lo solucionaremos pronto.

